PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NYA с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с BRK-A

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и BRK-A составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.41

BRK-A:

1.28

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.74

BRK-A:

1.85

Коэф-т Омега

^NYA:

1.11

BRK-A:

1.26

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.48

BRK-A:

3.03

Коэф-т Мартина

^NYA:

1.99

BRK-A:

7.53

Индекс Язвы

^NYA:

3.71%

BRK-A:

3.47%

Дневная вол-ть

^NYA:

16.04%

BRK-A:

19.84%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^NYA:

-4.70%

BRK-A:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 5.70% против 13.55% соответственно.

^NYA

С начала года

1.16%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-3.10%

1 год

6.37%

5 лет

11.40%

10 лет

5.70%

BRK-A

С начала года

13.23%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

10.80%

1 год

23.95%

5 лет

24.22%

10 лет

13.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и BRK-A

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и BRK-A

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 5.52%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...